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假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合 那么最小方差资产组合的标准差()。A.大于零B.等

2025-03-28 21:16:03 资格考试 阅读

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假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差()。

A.大于零

B.等于零

C.等于两种证券标准差的和

D.等于1

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参考答案

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