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某一股票当前的交易价格为10元 3个月后股票的价格将是11元或者9元。连续计复利的无风险利率

2022-08-07 16:06:09 问答库 阅读 182 次

问题详情

某一股票当前的交易价格为10元,3个月后股票的价格将是11元或者9元。连续计复利的无风险利率是每年3.5%,执行价格为10元的3个月期欧式看涨期权的价值最接近于 ()
A.0.35元
B.0.54元
C.0.64元
D.0.82元请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案

正确答案:B

考点:股票,复利