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考虑如下回归模型： =-49.4664+0.88544X2t+0.09253X3t； R2

2022-08-11 22:29:56 问答库阅读 192 次

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考虑如下回归模型：
=-49.4664+0.88544X_2t+0.09253X_3t； R²=0.9979；d=0.8755
t=(-2.2392) (70.2936) (2.6933)
式中，Y——个人消费支出(1982年美元价，10亿美元)；X₂——个人可支配收入(1982年美元价，10亿美元)(PDI)；X₃——道·琼斯工业平均股票指数。回归利用了1961～1985年间美国数据。

参考答案

当n=25，k'=2时，显著性水平为5%的d统计量临界值为1.206和1.550。因为0.8755小于1.206，因此模型中存在正(一阶)自相关。$由于自相关的存在，造成传统的标准误估计量有偏，在本例中标准误可能被低估，从而造成t统计量被高估，这一点可以从修正后模型的回归结果中看出。